Так, при дивергенции цена растет и пробивает предыдущий уровень, а на индикаторе второй пик, наоборот, прорисовывается ниже. Это означает, что рынок перекуплен и цена скоро будет разворачиваться вниз. Когда проведенные линии разнятся — это называется дивергенцией (для восходящего тренда) и конвергенцией (для нисходящего тренда). CCI 200 ограничена красными линиями со значениями 137, а не 100.
Торговля по дивергенции с использованием MACD
Подружитесь с сигналами прочих индикаторов, научитесь работать с сетапами и уровнями сопротивления и поддержки. Если вы не уверены, в какую сторону пойдет рынок, лучше останьтесь вне игры. То есть нам нужно использовать какой-то дополнительный инструмент, чтобы эти индикаторы работали, сами по себе они неэфективны.
Как входить в рынок при дивергенции?
Практически все индикаторы перекупленности и перепроданности реализуют одну и ту же функцию – они должны показывать точки разворота рынка. То есть показывать точку «дорого» (зона перекупленности) и точку «дешево» (зона перепроданности). Дивергенция наступает при повышении максимумов цены криптовалюты и падении максимумов индикатора, а конвергенция – при падении минимумов цены и повышении минимумов индикатора. В предыдущей части мы провели обзор трендовых индикаторов, которые подходят для анализа ценовых графиков при наличии сильного восходящего или нисходящего тренда. Тем не менее возникают ситуации, когда цена топчется во флэте (боковом движении) при отсутствии ярко выраженного тренда.
Обзор основных индикаторов для технического анализа. Часть 2: осцилляторы
Формула RSI – это показатель относительной силы, полученный из расчета свечей, закрытых выше и ниже предыдущих в промежутке, заданном настройками индикатора. А в это самое время на рынке продавцы продают коммерческий актив, причем цена этого актива падает. Подобная ситуация может привести к развороту движения графика. Изучив, что такое дивергенция и конвергенция, а также их виды, даже начинающий трейдер сможет правильно определить их на Forex, используя различные рыночные индикаторы. В биржевом терминале есть несколько специальных индикаторов, которые помогают трейдерам увидеть отклонение ценового графика от индикатора.
Как входить в рынок при «бычьей» дивергенции?
Торговля по расхождению или схождению графиков упрощается за счет применения индикаторов, которые сами рассчитывают вероятность изменения направления ценовой кривой. По большому счету вся методология классического тех анализа сводится именно к решению этой задачи. Наверное, вы сейчас находитесь в небольшом недоумении и не понимаете, к чему я все это веду. Дело в том, что сегодняшнюю свою статью я решил посвятить обзору таких методов как дивергенция и конвергенция, являющихся одними из важнейших рабочих инструментов всех трейдеров. После освоения этих понятий, ваша деятельность на фондовом рынке выйдет на новый, более высокий, уровень.
Правила торговли по дивергенции
Логика формирования индикаторов перекупленности-перепроданности довольно проста. Они были придуманы в те времена, когда рынок акций, для которого создавались данные индикаторы, находился преимущественно в боковых трендах. В терминале Metatrader вы можете легко добавить RSI и Stochastic на график. Оба индикатора строятся вне графика движения цены, чаще всего под графиком, как видно на слайде 1. Если индикатор заходит в диапазон , то мы сталкиваемся с перекупленностью актива и возможным разворотом тренда.
Индикаторы перекупленности-перепроданности
Примечательно, что у всех индикаторов перекупленности и перепроданности есть одно интересное свойство – они основаны на схожих принципах и показывать будут одно и то же. То есть мы можем подобрать период RSI таким образом, чтобы этот индикатор был практически полной копией индикатора Stochastic. И наоборот – подобрать период Stochastic так, чтобы этот индикатор был точной копией RSI. Обратите внимание, что на слайде 2 также есть фрагмент, где рынок уходит в треугольник (с апреля по июнь). Когда рынок колеблется практически на одном и том же месте, сигналы, которые формируются на индикаторах перекупленности и перепроданности, могут быть довольно интересными. Вполне логично, что индикаторы перекупленности и перепроданности работают в боковых трендах и не работают в направленных движениях рынка.
Что такое дивергенция, и как дивергенцию применять на Форекс
RSI – индикатор технического анализа торговых инструментов. Индикатор RSI применяется для определения рыночного тренда и поиска потенциальных точек изменения тренда. RSI помогает определить тип рынка – перекупленный или перепроданный. В этой статье мы рассмотрим индикатор RSI на примере графиков TradingView.
Дивергенция и конвергенция на RSI
Дивергенция (расхождение)– это ситуация в которой, значения индикатора и цены расходятся. Дивергенции это медвежья формация, в которой обновляются максимумы цены, но при этом экстремумы значений индикатора RSI понижаются. Однако на ярко выраженных трендах, для уменьшения количества ложных сигналов желательно использовать значения других уровней, сместив базовые на «+» или «–» 10.
На этих показателях открываются зоны перепроданности и перекупленности. В теории, если линия RSI пересекла отметку 30 сверху вниз, можно ожидать разворота тренда к росту. Если индикатор пересек отметку 70 снизу вверх, можно ожидать массовых продаж и падения цены. Во многих терминалах зоны 30 и 70 выделяются по умолчанию.
Более медленную линию называют сигнальной, поскольку она подсказывает пользователю благоприятные моменты для открытия сделок. Нельзя покупать, когда рынок уже перекуплен, то есть когда RSI выше уровня перекупленности. Нельзя продавать, когда рынок уже перепродан, то есть когда RSI ниже уровня перепроданности. Визуально, RSI сформирован как линия, напоминающая уменьшенную копию графика. В большинстве терминалов индикатор размещается под основным графиком торгового инструмента (свечами, барами, линией). Чтобы понимать, как пользоваться RSI, нужно учитывать, что RSI – это осциллятор, линия, ограниченная в заданных границах.
По умолчанию, RSI настраивается на промежуток в 14 дней. Соответственно, формула будет учитывать свечи, полученные на графике за последние две недели. Если большинство свечей на отрезке зеленые (в пользу покупателей), показатель RSI будет стремиться вверх – к границам перекупленности. Если большинство свечей красные (в пользу продавцов), индикатор идет вниз – к перепроданности. «Большинство» в RSI определяется как суммарная длина всех свечей на исследуемом отрезке.
Область перекупленности / перепроданности — это периоды активного перераспределения товара и средств между «быками» и «медведями». Все вышеперечисленные индикаторы встроены в торговую платформу MetaTrader 4. Технический индикатор стоимости актива — это графическое отображение математического преобразования потока цены (котировок). Компьютерный анализ рынка — это использование и анализ технических индикаторов. Во-вторых, при пересечении основной линией нулевой отметки.
Сигнал на продажу формируется, когда индикатор заходит в зону перекупленности, а затем выходит из нее. Например, в точках, отмеченных на графиках индикаторов синими стрелками на следующем слайде. Перед тем, как принять решение о входе в сделку, трейдер старается найти как можно больше подтверждающих факторов правильности принятого им решения. И одним из таких факторов являются результаты компьютерного анализа рынка. Как и в случае MACD, RSI позволяет определить дивергенцию и конвергенцию актива. При конвергенции цена падает и пробивает свою предыдущую низшую точку, в это время на индикаторе второе дно рисуется выше.
Дивергенция – это расхождение графика цены с графиком индикатора в трейдинге. Если цена формирует новые максимумы, а график индикатора каждый раз указывает на максимумы ниже предыдущих, такое явление называется дивергенцией. Часто неопытные трейдеры обобщают такие расхождения и схождения одним термином – дивергенция, и медвежья дивергенция является примером такой дивергенции. Прежде всего можно предполагать, что коммерческий актив не будет дорожать. И произойдет, как минимум, коррекционное движение рынка или даже разворот. Дивергенция, то есть расхождение графика цены актива и индикатора, может говорить о том, что рынок подает сигнал на продажи.
Чем ближе линия к границе зоны индикатора, тем устойчивее сигнал о направлении тренда. Ноль – это концентрированное «медвежье» значение, максимальный сигнал перепроданности, 100 – «бычье» значение, максимальная перекупленность. Благодаря простому расчету и относительно легкой интерпретации получаемых данных, индекс относительной силы – один из самых популярных технических индикаторов. Он есть практически во всех торговых терминалах как базовый инструмент. Используется для анализа криптовалютного рынка, ценных бумаг, фьючерсов.
Большую часть времени индикатор и свечи на графике проводят именно в состоянии конвергенции. При конвергенции сделки трейдера могут следовать за трендом – покупки «внизу» или в начале растущего тренда, продажи в конце фазы роста. По мере того, как будет накапливаться ваш опыт, вырастет и частота замеченных точек для входа в позицию. Разумеется, вам не следует принимать решения, опираясь лишь на расхождение.
Каждый трейдер сам выбирает для себя инструменты поиска, тестируя индикаторы. Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. Однако не стоит чрезмерно доверять единственному сигналу. Важно перепроверить его на различных временных интервалах, а также с помощью других инструментов технического и фундаментального анализа.
Схождение и расхождение графиков цены и индикатора — один из методов определения окончания тенденции. Обычно цена после таких сигналов идёт в направлении RSI. В таком случае на графике заметен нисходящий тренд, в то время как минимумы на линии RSI растут. Сам факт возникновения дивергенции – сигнал к открытию или закрытию позиции. Открывать ордер можно на ценовой отметке, следующей сразу же за вторым обнаруженным экстремумом RSI.
День называется «нисходящим», если цена закрытия сегодня ниже, чем вчера. RSI есть в большинстве терминалов и аналитических платформ. Чтобы воспользоваться инструментом, нужно открыть список индикаторов.
При выполнении этих условий наступает бычья дивергенция, во время которой инвестор должен стоять на старте покупок. Скрытая бычья дивергенция проявляется как на минимальных ценовых значениях графика, так и на самом осцилляторе. Несоответствие цен возникает в тот промежуток времени, когда рынок хочет оказаться на самом верху и показывает большие Min, а индикатор — низкие Min. Если проявилась бычья дивергенция, он должен только покупать, т.к.
Она дает четкий сигнал инвестору, который должен открывать сделки на покупку активов или их продажу. Если скользящая средняя пересекает ценовой график и цена находится вверху, то это сигнал к покупкам, если же цена внизу, то это сигнал к продажам. Когда основная линия пересекает сигнальную сверху вниз в диапазоне выше нуля, начинается медвежье движение. Когда основная линия пересекает сигнальную снизу вверх в диапазоне ниже нуля, запускается бычий тренд.
При восходящем тренде рекомендуется использовать уровни 40 и 80. Выше 80 фиксируем позицию или подтягиваем стоп лосс, а при значении ниже 40 можно рассмотреть покупки. У RSI индикатора всего один входной параметр, который можно настраивать под себя и использовать разные значения – это период.
Трейдеры рекомендуют заходить в сделку на продажу лишь в том случае, когда индикатор, выходя из зоны перекупленности, пересекает отметку 70. Индекс относительной силы полезен для оценки соотношения продавцов и покупателей на рынке. При росте показателя происходит что такое дивергенция увеличение числа покупателей и, соответственно, укрепление восходящего тренда. При снижении индикатора, наоборот, растет доля продавцов, а цена падает. Появление конвергенции предполагает, как минимум остановку падения, коррекцию, а в идеальном случае разворот.
Дивергенция «бычья», или конвергенция, является очень сильным знаком на покупку. Но наличие «бычьей» дивергенции (конвергенции) вовсе не означает, что рынок развернется немедленно. И одновременно на графике индикатора, который располагается под основным графиком, сильный уровень также определяют минимум по двум максимальным вершинам. Основной график цены актива показывает, по каким ценам продавцы и покупатели готовы проводить сделки. Индикатор, расположенный под основным графиком, демонстрирует соотношение покупателей и продавцов на рынке. Мы видим, что график цены коммерческого актива растет, наблюдается восходящий тренд.
Определение наличия или отсутствия тренда – одна из самых важных задач технического анализа. Основным недостатком скользящей средней является запаздывание. Конвергенция, с другой стороны, это схождение графика цены с графиком индикатора в трейдинге. Если на графике цены каждый последующий минимум ниже предыдущего, а на графике индикатора – выше, то можно говорить о конвергенции.
Скрытую дивергенцию/конвергенцию также называют обратной, она встречается намного реже чем классическая, но является сильным сигналом продолжения тренда. Популярным индикатором для выявления обратной дивергенции/конвергенции является RSI. Для обнаружения классической дивергенции/конвергенции трейдер должен сравнить последние максимумы цены на графике с соответствующими точками на индикаторе.
Самая главная проблема здесь заключается в том, чтобы уметь замечать дивергенции, уметь отличить «медвежью» и «бычью» дивергенцию и правильно их построить. Дивергенция В «медвежья» выглядит, как две вершины, размещенные приблизительно на одном уровне. Но чаще всего профессионалы применяют индикаторы RSI и MACD, одни из самых простых и эффективных в использовании. В этом случае цена создает модель, которая напоминает «двойной низ» или «двойной пик». Большинство ончейн-метрик сигнализирует о том, что мы в благоприятной зоне для формирования инвестиционного портфеля.
Значение индикатора ниже 30 говорит о перепроданности, рассматриваем покупки актива или подтягиваем стоп лосс имеющихся коротких позиций. Обнаружить схождение/расхождение на графике можно только вручную. Сравнивая одинаковые по времени отрезки кривых цены и осциллятора, следует найти на них пару локальных максимумов, которые отличаются направлением. Если на ценовом графике второй максимум выше первого, а на индикаторном — ниже, это будет означать дивергенцию.
В точке А происходит решительный пробой ниже границы CCI, что говорит о сильном нисходящем тренде. Обратите внимание, что CCI не поднимается выше нуля в течение всей фазы падения в 2008 и начале 2009 года. В точке В цена делает новый лоу, но CCI остается за пределами нижней 5% зоны. Данный сигнал появляется раньше, чем разворачивается SMA 200. На рисунке 1 показан график SPY за 4 года – с начала 2007 до конца 2010 года.
В заключении рекомендую прочитать про индикатор АТР, для того чтобы выставлять правильно стоп лоссы. Где RS — это частное от среднего значения роста цены и среднего значения снижения цены за период n (по умолчанию 14). Важно понимать, что при расчете длины растущей или падающей свечи по умолчанию учитываются только цены закрытия, а не их тени. Впервые РСИ индикатор (Relative Strength Index, индекс относительной силы) появился в 1978 году.
Дивергенцией на фондовом рынке принято называть расхождение ценовых показателей и технического индикатора. В роли последнего выступают всевозможные осцилляторы типа стохастика, индикатора АО Билла Вильямса, MACD и RSI. Дивергенция в трейдинге и ее противоположная система анализа — конвергенция — являются важными системами, использующимися трейдерами на бирже для получения максимальной прибыли. Нас как магнитом тянет к ней для теста или сильного сквизового пробоя.
- Осцилляторы выступают в качестве верных спутников цены и двигаются за ней.
- Технический индикатор фактически является фильтром, который определяет, имеют ли значение те или иные составляющие сигнала.
- Дивергенция А-класса может наблюдаться как на растущем графике, так и на снижающемся.
- Как правило, с ним знакомят в первый день работы, но в основном он существует в виде бессмысленного манифеста на стене вестибюля.
- Но рассмотрим один из способов, как можно применить его для определения среднесрочных и долгосрочных трендов на рынке акций.
- То есть, на графике заметны признаки восходящего тренда.
С тех пор он получил огромную популярность и стал любимым инструментом трейдеров. Уайлдером[англ.] и был опубликован в журнале Commodities[англ.] в июне 1978 года. Уайлдер советовал использовать двухнедельный период, сегодня трейдеры помимо этого периода времени применяют также девятидневный и 25-дневный индексы[2].
Для того чтобы научиться распознавать ее на графике, необходимо иметь некоторый опыт работы на Форекс. При открытии сделки на бирже кроме этой тенденции следует учитывать и другие рыночные инструменты, такие как индикаторы, японские паттерны, линии поддержки и сопротивления и т.д. Это поможет сделать комплексный анализ рынка и существенно снизить риски, торгуя на Forex.
Среди индикаторов технического анализа относительной простотой и особенностью генерируемых сигналов отличается индекс относительной силы (RSI). Индикатор может использоваться для прогнозирования разворота тренда. В обзоре рассматриваем характеристики индикатора, принцип его работы и возможность применения в торговле. Конвергенцией в трейдинге называют схождение графика цены с графиком индикатора.
Это такое же событие, как и дивергенция, когда стоит задуматься. Но, если в случае с дивергенции нужно обезопасить покупки, то, когда появляется конвергенция, нужно оберегать открытие сделки на продажу. Как вы уже заметили, дивергенция предрекает, как минимум, остановку движения, или (в большинстве случаев) коррекцию либо разворот предыдущего тренда. Другими словами, выступает переломной точкой, после которой можно принимать определенные решения, в какую сторону торговать, или что делать с уже открытыми позициями.
Технический индикатор фактически является фильтром, который определяет, имеют ли значение те или иные составляющие сигнала. Это основные частные случаи определения и работы по дивергенциям и конвергенциям. Если учитывать, что у большинства трейдеров принято расхождение и схождение обобщать одним термином — дивергенция, то такого типа дивергенция, на сленге, называется медвежьей. Рекомендуется не спешить с открытием сделки до усиления сигнала или получения дополнительной информации высокой степени достоверности.
Также их различают по числу и форме высших и низших точек графика (экстремумов). Классическая дивергенция имеет два пика на восходящем тренде либо две впадины — на нисходящем. Вместе с этим наблюдаются эпизоды с тремя и даже четырьмя пиками либо впадинами. Дивергенция по RSI – это расхождение визуального обозначения тренда между индикатором и свечами. Чаще всего, такое расхождение можно заметить на экстремумах – максимальных точках на временном отрезке. Индекс относительной силы размещается в пространстве, очерченном уровнями 0 – 100.
Эта модель является еще более сильным сигналом разворота. Исходя из формулы RSI, он является запаздывающим индикатором. Изначально он был разработан для дневного таймфрейма, поэтому на более низких будет подавать большое количество ложных сигналов. – чем сильнее относительное движение цены вниз (больше суммарная длина падающих), тем ближе значение индикатора к 0. Он состоит из двух кривых, каждая из которых представляет собой расчёт скользящих средних на разных временных интервалах.
Это может говорить о том, что рынок растет, ожидается дальнейший рост актива, его укрепление. Индикатор RSI (индекс относительной силы) встроен в торговый биржевой терминал и позволяет найти относительный показатель силы тренда. Алгоритм его работы основан на теории вероятности, которая с помощью арифметических расчетов определяет валютные колебания на рынке.
Если первая пересекает сигнальную линию снизу вверх, это указывает, что близится удачный момент для покупки. Если же пересечение наблюдается по направлению сверху вниз, можно подумать о продаже. Часто встречаются три линии, где первая обрабатывает период в 14 дней, вторая – в 21 день, третья – в 7 дней.
Для прибыльной торговли трейдер должен знать, что такое конвергенция, и уметь с ней работать, т.к. Его целью является не только выгодный вход на Forex, но и выход из него. Поступающие сигналы являются достаточно точными, поэтому используются для рыночного анализа Forex. Многие трейдеры пытаются использовать трендследящие индикаторы в тренде, а индикаторы перекупленности-перепроданности – во флэте. Повторюсь, что требовать от данных индикаторов работы в направленных движениях рынка не имеет смысла, поскольку они создавались для работы в боковых трендах. Если рынок находится в боковых трендах в момент формирования данных сигналов, то они будут весьма интересными.
Говоря простыми словами, дивергенция возникает, когда цена на бычьем рынке ещё движется вверх, а силы покупателей иссякли, на что недвусмысленно намекает индикатор. То же самое, но с точностью до наоборот, происходит на медвежьем тренде при образовании конвергенции. Помимо поиска тренда и дивергенций, RSI может использоваться для поиска «графических фигур» – ситуаций на графике, когда точки образуют определенные паттерны. Подобные фигуры могут предшествовать развороту тренда, переходу в «боковик» и прочим ситуациям. Как правило, после включения индикатор появляется под основным графиком и гистограммой объема.
Трейдер должен ждать, когда движение пойдет вверх, и стоять на старте покупок. Если же рынок движется в тренде, сигналы, формирующиеся в рамках данных индикаторов, будут, чаще всего, ложными. Вы можете самостоятельно отследить такую тенденцию на исторических данных движения цены любого актива. Также мы детально рассматриваем поведения индикаторов RSI и Stochastic на 10-м занятии онлайн-курса «Трейдинг.
«Связки» позволяют уточнить показатели двух индикаторов и отфильтровать «шумы». Чтобы разобраться, как настроить RSI, нужно понять принцип выбора периода. Такой параметр был рекомендован Уэллсом Уайлдером, разработчиком индикатора. Индекс может применяться и в ситуациях с растущим или падающим трендом. Классическая стратегия RSI – покупки, когда линия отскакивает от отметки 50 или проходит ее снизу вверх. Другая стандартная схема торговли – покупка, когда линия пересекает отметку 30 сверху вниз.
Для того чтобы распознать такую тенденцию, необходимо смотреть на Max не только графика, но и индикатора. Ее можно увидеть по пикам в период большого перемещения цен. Биржа показывает двойной Max , но второй ценовой максимум может немного превышать предыдущий показатель или оказаться ниже его. Если на графике вырисовывается медвежья дивергенция, это означает, что цены неуклонно сползают вниз и трейдер должен готовиться к продажам.
Если же рынок в этот момент находится в восходящем или нисходящем тренде, чаще всего сигналы будут ложными. Они называются индикаторами перекупленности и перепроданности, потому что на графике индикатора всегда выделяются 2 зоны – условно «дешево» и «дорого». В таких случаях на помощь приходит другой индикатор – осциллятор. Именно он подает сигналы о перекупленности / перепроданности актива и вероятном изменении тренда. Главным образом схождения и расхождения делятся по направлению тренда на бычьи и медвежьи.
Чаще всего, индикатор RSI находит применение в свинг-трейдинге и среднесрочном трейдинге. А теперь, мне кажется, будет очень уместным рассказать о примерах дивергенции каждого из выше представленных видов. Дивергенция является очень сильным сигналом для любителей поймать разворот и заработать на этом. Именно поэтому так важно знать о дивергенции, о ее разновидностях, чтобы не упустить самый удачный момент на рынке. «Бычья» дивергенция С-класса выстраивается по минимальным значениям цены основного графика и вспомогательного осциллятора.
RSI основан на изменении цены и, таким образом, является индикатором скорости цены. Обратное справедливо для случая, когда большинство изменений цены происходят в сторону снижения, а RSI находится ниже 50. Как уже было сказано, линия индикатора RSI колеблется в пределах от 0 до 100. Но они очень редко достигаются, поэтому на практике используют сигнальные уровни 30 и 70. Принято считать, что значение индикатора выше 70, свидетельствует о перекупленности актива. Поэтому длинные позиции открывать не стоит, а лучше зафиксировать полностью или часть позиции либо подтянуть стоп-лосс, ожидая коррекции.
Можете обратить внимание, что на RSI по “сиплому” формируется конвергенция на 4H, пока не придаю этому серьезного значения. Это то, что нужно помнить, когда мы смотрим на сотни индикаторов перекупленности–перепроданности, которые представлены в сети. Я не буду вдаваться в специфику построения каждого из этих индикаторов. Вы с легкостью можете найти формулу их построения в инструкциях к торговой платформе.
С течением времени он замедляется, поскольку у одних покупателей заканчиваются свободные средства, а у других — желание покупать. Лучше проверить информацию дополнительными методами и принимать решение о входе в рынок или закрытии текущих позиций только на основании подтверждённых данных. Также рекомендуется сравнивать показания осциллятора на разных таймфреймах. Перечисленные индикаторы, по сути, универсальны, поскольку для них можно устанавливать разные временные интервалы, они не требуют сложных настроек.
В зависимости от заданных настроек, пользователь может вывести сразу несколько линий RSI, где для каждой линии будет задан отдельный период. Период (длина RSI) – это количество торговых дней, заданное для сбора данных. Период 14 означает, что индекс относительной силы будет рассчитываться исходя из свеч, появившихся за последние две недели.
Пересечение снизу вверх означает крепкий восходящий тренд, а сверху вниз – нисходящий. Индикатор позволяет оценить ситуацию на рынке криптовалют несколькими способами. Дивергенцию и конвергенцию можно определить без использования вспомогательных инструментов. То есть движение стоимости должно происходить волнообразно в одном направлении, и при этом каждый последующий импульс должен быть меньше предыдущего.
Дивергенция в переводе с латинского означает «расхождение». Форекс дивергенцию можно заметить по несоответствию между направлением движения актива на главном графике и направлением движения графика выбранного индикатора. Дивергенцией называют сильные сигналы на Форекс, которые могут показывать предстоящие рыночные изменения.
В результате после проведения некоторой коррекции цена «выстреливает», т.е. Для того чтобы увидеть такую дивергенцию, инвестор должен определить свечные пики (или ценовые Max), а также пики индикатора. Кроме этого, он может применить биржевой индикатор MACD. Увидеть полную картину можно, если цена перемещалась вниз. Если в этот промежуток времени индикатор рисует такую дивергенцию, в скором времени ожидается снижение цены. Кроме классического расхождения цен, на Forex может появляться и скрытая дивергенция, сообщающая участникам биржи о продлении существующего тренда.
Но я все ещё выжидаю, на спот пока не вышел, писал об этом еще здесь. Список ключевых ценностей есть у многих компаний, но мало кто их придерживается. Как правило, с ним знакомят в первый день работы, но в основном он существует в виде бессмысленного манифеста на стене вестибюля. У RSI и Stochastiс зона перекупленности наверху, зона перепроданности, соответственно, внизу. Они заходят то в зону перекупленности, то в зону перепроданности.
Когда на графике цены каждый последующий минимум ниже другого, а на индикаторе выше. Дивергенция «бычья», или конвергенция, строится не по максимальным значениям, а по минимальным на основном графике цены коммерческого актива и на графике индикатора. Сильные уровни на основном графике цены следует выстраивать минимум по двум максимальным значениям цены коммерческого актива (если речь идет о дивергенции). Индикаторы перекупленности и перепроданности строятся вне графика движения цены, и зачастую являются противоположностью трендследящим индикаторам. Рассмотрим их на примере наиболее популярных индикаторов — RSI и стохастистического осциллятора (или Stochastic). То есть, все индикаторы технического анализа фондового рынка стандартизированы и могут быть найдены на торговой платформе.
Конвергенции относится к бычьей формации, в которой обновляются минимумы цены, но при этом локальные минимумы значений индикатора RSI повышаются. Встраивая дивергенцию и конвергенцию в торговую стратегию, необходимо помнить, что их появление не означает немедленного разворота или коррекции. Должно пройти энное количество времени, прежде чем цена развернётся.
Стоит только открыть историю торгов на графике, и можно увидеть, что перед каждым разворотным движением рынка наблюдались подобные сигналы (дивергенция или конвергенция). Если на Forex появилась бычья тенденция, график отражает восходящий тренд во время коррекции. Если тренд увеличивается, цена на графике отражает Max, а на индикаторе наблюдается опускающийся откат — это свидетельствует о том, что на рынке царит перепроданность.
Поскольку дивергенция – редкое явление, даже обнаружение классического расхождения позволит вам неплохо подзаработать на рынке, ведь вы окажетесь у самых истоков тренда. Что до скрытого расхождения, оно будет помогать вам держаться тренда дольше и, соответственно, заработать больше. При «медвежьей» С-класса дивергенции уровни выстраивают по максимальным значениям цены. Дивергенция В-класса «бычья» строится по минимальным значениям на графике основном и графике осциллятора, и отличается по следующим характеристикам. Одновременно на графике осциллятора можно видеть, что каждая последующая вершина цены актива размещается ниже предшествующей.
Простая скользящая средняя (SMA) с периодом 200 показана зеленой линией, а RSI (200) – красной. В точке А происходит изменение наклона с восходящего на нисходящий, при этом SMA 200 разворачивается вниз, а RSI 200 решительно падает ниже 50. Обратите внимание, что определить изменение наклона скользящей средней на глаз тяжело, но легко заметить падение RSI. Аналогично, в точке В нисходящий наклон сменяется восходящим. И вновь наклон SMA 200 и подъем RSI 200 выше 50 совпадают. Медвежий участок хорошо укладывается на отрезке от точки А до точки В.
Хорошую эффективность показало сочетание дивергенции с элементами фундаментального анализа. В частности, есть прямая зависимость между нею и выходом важных новостей. Поэтому нелишним будет отслеживать события в экономическом календаре.
Период 10 – за последние десять дней, 7 – за неделю и так далее. Поэтому чем больше данных – тем точнее выведенное среднее число. Но слишком много дней не рекомендуется – старые свечи малоинформативны и ухудшают качество сигналов. Применение индикатора RSI рекомендовано при боковом движении графика, в отсутствии явного тренда.
Продавать можно при пересечении линией отметки 70, снизу вверх. На показателях осциллятора каждая вторая впадина выше предыдущей. Дивергенция А-класса может наблюдаться как на растущем графике, так и на снижающемся. Есть несколько эффективных способов войти в рынок после обнаружения сигнала дивергенции.
RSI можно использовать для оценки скорости движения цены. Такая информация очень полезна тем, что дает ранние и надежные сигналы, подтверждающие тренд. Индекс относительной силы RSI считается индикатором, который следует применять для цен, находящихся в рейндже. Но рассмотрим один из способов, как можно применить его для определения среднесрочных и долгосрочных трендов на рынке акций. Дивергенция и конвергенция один из самых сильных сигналов технического анализа, свидетельствующий о скором изменении направления движения рынком. Конвергенция (схождение) – это ситуация в которой, значения индикатора и цены сходятся.
В правой части окна индикатора отображены уровни – от 0 до 100. Некоторые терминалы по умолчанию устанавливают отметки на уровнях 30 и 70. В противном случае, трейдер может самостоятельно выставить эти отметки или указать другие значения, например, 20 и 80 или 40 и 60. В терминале, StochRSI выглядит как две линии, переплетающиеся друг с другом. Границы перекупленности и перепроданности здесь сужены – вместо 30 и 70 в стандартном RSI, устанавливается коридор между 20 и 80.
Для выявления дивергенции нам достаточно найти на графике цены нашей купленной акции и максимальные или пиковые значения индикатора. «Медвежья» дивергенция С-класса видна по двум вершинам на осцилляторе, расположенных на одной ценовой линии. На основном графике цены каждый последующий пик располагается выше предыдущего.
Индикатор может рисовать фигуры технического анализа — «голова-плечи», «вершина» и другие, которые часто анализируют наравне с графиком цены. По умолчанию, индикатор использует цены закрытия свечей. Настройки позволяют выбрать цены открытия свечей, максимальные и минимальные значения. Поэтому его можно использовать для объемного анализа рынка. Конвергенция RSI – это ситуация, когда сигналы, получаемые от индикатора, соответствуют видимому тренду.
Это значит, что рынок перепродан и вскоре цена развернется наверх. Еще особенность, которую могут иметь дивергенции/конвергенции, на примере индикатора MACD гистограммы, это — дивергенции/конвергенции с пересечением нулевого уровня по MACD. Той свече, на которой появилась точка идентификации конвергенции.
Одновременно индикатор, график которого располагается под основным графиком цены актива, ведет себя совсем по-иному. Практически все индикаторы перемещаются вслед за ценой пары валют, но некоторые из них опаздывают в выдаче ожидаемых сигналов. При этом некоторые индикаторы показывают сигналы, существенно опережающие цены. Многие биржевые трейдеры ассоциируют эту дивергенцию с детской рогаткой, потому что индикатор какого-либо осциллятора имеет с ней внешнее сходство.
Также у индикаторов есть такое понятие, как сигналы дивергенции и конвергенции. Во время торговли по методике дивергенции/конвергенции необходимо также учитывать фон рынка, т. Нужно понимать, что это важный сигнал, но все же не единственный. Такой инструмент, как дивергенция позволяет видеть эти моменты перекупленности и перепроданности и на основании этого делать вывод о дальнейшем движении рынка.
Ну а теперь давайте разберемся с самым загадочным и практически неуловимым видом разбежки – расширенной дивергенцией. Во многом она схожа с классическим расхождением, но при этом фигуры технического анализа ценового графика образовывают нечто похожее на двойную гору или двойное дно. Подобная интерпретация состояния рынка говорит нам о том, что рынок стабилен и движется согласно заданному курсу.
Stop Loss лучше устанавливать на наибольшем значении отката цены. В этот период котировки показывают «двойное дно», но не всегда классического типа. Второе наименьшее значение может располагаться намного ниже или выше первого. Для максимально точного вхождения на рынок следует распознавать классическую, расширенную и скрытую дивергенции на различных временных интервалах.
В настройках по умолчанию в торговом терминале MetaTrader 4 индикатор имеет период 14, как и большинство осцилляторов. Образование дивергенции говорит о существовании довольно высокой доли вероятности, что в самое ближайшее время цена совершит разворот. То есть, произойдет коррекция или полный разворот рынка. «Бычья» дивергенция С-класса также считается очень слабым, незначительным сигналом. Кривая индикатора все время движется в указанном диапазоне, не пересекая его минимум и максимум. В этом случае трейдер может продавать на пробое дневного уровня, благодаря которому и возникла коррекция.
Также лучше применять разнообразные стратегии и не ограничиваться торговлей по развороту тренда. Важно учитывать, что расхождение/схождение, проявившееся на старшем таймфрейме, даёт сигнал сильнее, чем дивергенция на более мелких отрезках времени. Если не проверить тот, что получен на минутном и часовом таймфрейме, велик риск неправильной интерпретации.
Это объясняется его высокой точностью и тем, что он основывается на скользящих средних, которые хорошо себя проявили для поиска точек входа в рынок на смене тенденции. В противоположность вышеуказанному термину выступает конвергенция. Она появляется в ситуации, когда графики цены и индикатора сближаются. И тот и другой сигнал указывает на скорую смену направления движения цены.
В этом случае рекомендуется готовиться к «медвежьему» тренду. Поскольку цена не является стабильной величиной, постоянно колеблется, вполне логичными являются ее движения то вверх, то вниз. Осцилляторы выступают в качестве верных спутников цены и двигаются за ней. Если цена увеличивается, начинают расти столбцы MACD, если же цена идет на снижение, опускаются и столбцы (объемы покупок торгуемой акции). Однако, бывают такие моменты, когда на графике цена достигает нового максимума, а значение осцилляторов при этом, напротив, начинает снижаться. Именно такую ситуацию мы и называем дивергенцией в трейдинге.
В этой статье мы рассмотрим группу индикаторов технического анализа, на которые приходится порядка половины всех существующих индикаторов – перекупленности-перепроданности. Для входа в сделку данными технических индикаторов можно только руководствоваться в совокупности с проведенным техническим анализом рынка. Но окончательное решение принимаете только вы сами на основе совокупности данных.
С его помощью можно увидеть положение цены по сравнению с ценовым диапазоном прошлого периода. Индикаторы – перекупленности-перепроданности и трендследящие – не являются универсальным методом анализа рынка. Они упираются в необходимость определения наличия на рынке флэта или треугольника. По этой причине роль индикаторов в торговом плане — второстепенна. Дивергенция и конвергенция востребованы на валютном рынке форекс для определения вероятного разворота тренда. Их широкое распространение объясняется простотой использования и довольно высокой точностью сигналов.
Это дает более ранний сигнал, чем пересечение RSI 200 уровня 50. Недостатком является большее количество ложных сигналов и пилообразные движения. Что до конвергенции – это обычный сигнал, возникающий на низходящем тренде в момент, когда цена устанавливает новые минимумы, а на индикаторе нижний уровень выше предыдущего. На основном графике цены коммерческого актива формируется «двойное дно», пики которой размещаются примерно на одной линии минимумов. В некоторых источниках по торговли на Форекс иногда конвергенцию, то есть схождение основного графика цены актива и графика индикатора, называют также дивергенцией. Стохастик является индикатором технического анализа рынка, он помогает людям, торгующим по тренду.
Take Profit можно установить немного выше второго пика (примерно на 20 пунктов), а Stop Loss выставить на линии, где дивергенция начала появляться. Торговать с помощью этого индикатора можно на всех валютных парах, но специалисты советуют использовать такие котировки, как евро/доллар или фунт стерлинга/доллар. Дивергенцию надо искать посредством этой ТС с настройками 5, 34 и 5 и рабочим таймфреймом H1. Конвергенция проявляется в виде двух линий на графике, которые стремятся приблизиться друг к другу и имеют одинаковые признаки. Всё пока идет по сценарию, который я описываю из обзора в обзор. Ближайший значимый уровень , следующий 3565, но я уверен, что мы сходим еще ниже и обязательно обновим двухлетние минимумы.
Сигнал должен восприниматься, если границы 20 или 80 пересекают обе линии инструмента. Применяя StochRSI параллельно с обычным RSI, трейдер может фильтровать показатели последнего и «сверять часы», выбирая момент открытия позиции. Для расчета показателей индекса относительной силы RSI учитываются цены закрытия свечей, разница цен за установленный временной промежуток. Сила рыночной тенденции определяется подсчетом длины свечей в промежутке.
К тому же настройки индикатора могут быть слишком чувствительными, что заставляет его давать ложные сигналы. Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера. Индекс относительной силы можно комбинировать с другими техническими индикаторами.
Дивергенция А-класса считается наиболее сильной и значимой для трейдера. Дивергенция А подает наиболее яркие и уверенные сигналы к перемене рыночного движения. В качестве индикатора для нахождения дивергенции «бычьей», или конвергенции, используют также все вышеуказанные индикаторы (MACD, RSI, Stochastic, CCI…). Но появление расхождения ничуть не означает, что цена актива должна развернуться или скорректироваться моментально, но это движение должно вскоре произойти. В начале дивергенции покупателей было больше, чем в конце. Но в конце движения дивергенции на графике осциллятора количество желающих приобрести финансовый актив уменьшается, а цены на этот актив, как ни странно, растут.
Кроме того, тренд рано или поздно заканчивается, уступая место или коррекции, или полноценному развороту. На рисунке видно, как цена колеблется возле этого уровня. После пробития уровня цены и закрепления линии индикатора выше или ниже 50 можно определить новое направление движения актива. Долгое время самым популярным индикатором для торговли с нахождением дивергенции и конвергенции остаётся MACD.
У осцилляторов есть зоны перекупленности (70, 80) и перепроданности (30, 20). Если же индикатор падает за отметку в 30, он вступает в зону перепроданности. Лишь при выходе из зоны и пересечении 30-й отметки снизу вверх можно открывать сделку на покупку. Поскольку я торгую через QUIK, то все примеры в посте будут с использованием этого терминала. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Согласно автору, значение по умолчанию равно 14, которое использовалось для анализа дневных свечей. Для более мелких таймфреймов стоит подобрать другой входной параметр. Опытные трейдеры ориентируются при выявлении дивергенции на пересечение линии индикатора и сигнальной.
В торговле на Форекс индикатор Stochastic используется для того, чтобы трейдер смог увидеть завершение процесса коррекции в тренде и определить точки входа. Он покажет наилучший момент входа в рынок и предоставит всю необходимую информацию о состоянии перекупленности или перепроданности на указанный момент времени. Это увеличит прибыль от торговли и существенно снизит риски. На рисунке 6 вы видите цены SPY до и после обвала 2009 года. Обратите внимание, что эти две линии RSI расходятся в апреле 2009, что продолжается в течение 13 месяцев, пока они не сойдутся в мае 2010.
На Forex примеры таких тенденций могут быть самыми различными, поэтому важно, чтобы трейдер смог определить их вид посредством индикатора. Основной инструмент анализа рынка – это тот, который позволяет находить точки входа в рынок без подстраивания его под историю или конкретный финансовый инструмент. Например, горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Первый сигнал был ложный, рынок двинулся вниз, две свечки снижался, затем продолжил движение вверх. Третий сигнал оказался истинным, после этого рынок начал снижаться. Затем сформировался сигнал на повышение (отмечен первой синей стрелкой вверх при выходе стохастика из зоны перепроданности), рынок некоторое время укреплялся и так далее.
Еще более чувствительные сигналы появляются при измерении удаления RSI от своей скользящей средней вверх или вниз. Это легче всего сделать, наложив индекс товарного канала CCI на эту RSI. Такой метод можно использовать для измерения скорости удаления RSI от своей скользящей средней (рисунок 4). Высокие значения CCI говорят о том, что RSI ускоряется вверх по направлению от своей скользящей средней, а низкие – что RSI ускоряется вниз от нее. Мы увидели, что RSI может определять изменение наклона скользящей средней, когда выходит в зону выше или ниже 50. Но это не то же самое, что определять тренд, поскольку наклон скользящей средней цены во время главного тренда может кратковременно сглаживаться или даже разворачиваться.
Дивергенция В-класса является менее сильным сигналом, нежели расхождение показателей графика цены А-класса. Подтверждение сигнала дивергенции В-класса необходимо подкреплять дополнительными индикаторами. На основном графике цены финансового актива новая минимальная вершина располагается ниже предыдущего. На графике осциллятора каждая последующая вершина на линии минимумов расположена выше предыдущей.
Как минимум, сигналы дивергенции могут привести к коррекции. Когда трейдер видит знаки дивергенции, значит, следует готовиться к продажам. Дивергенция всегда присутствует на бирже и помогает трейдерам проводить качественный анализ рынка.
Вход осуществляется сразу, после закрытия сигнальной свечи, с установкой стоп-лосса на локальном минимуме конвергенции. Поэтому многие торговые системы строятся при его помощи. Этот индикатор лучше использовать как фильтр для точек входа в рынок.
Для более надежной точки входа в рынок по индикатору RSI следует сопоставлять значения разных таймфреймов. В то время как на часовом таймфрейме графика может образоваться медвежий сигнал, на 4-х часовом графике может оказаться перепроданность. Поэтому, желательно выбирать точку входа, когда индикатор на двух таймфреймах подает сигнал в одну и ту же сторону. Другой способ определить направление тренда при помощи уровней 20 и 80 индикатора RSI.
Кроме того, его можно использовать для определения быстрых скачков цены вверх или вниз. Тот факт, что сам индикатор изменяется в определенном диапазоне, не обязательно ограничивает его применение рейнджевым рынком. Он не входит в число основных инструментов для торговли по тренду.
После первого касания уровня 20 считается нисходящий тренд, до тех пор пока не пересечет уровень 80. А при восходящем тренде наоборот, индикатор пробивает значение 80 и в дальнейшем не опускается к 20. Самыми сильными считаются дивергенции, после прохождения которых ценовая кривая не стремится обновить максимум/минимум, а пересекает линию тренда индикаторного графика. Заслуживают внимания также расхождения, при которых цена обновляет высшую/низшую точку, а индикатор нет.
«Медвежья» дивергенция строится по максимальным значениям цен на основном графике цены и на графике индикатора. «Бычья» дивергенция строится по минимальным ценовым значениям. На основном графике цены новая максимальная вершина выше предыдущей. На графике осциллятора новая максимальная вершина находится ниже предыдущего максимума. Для определения этой дивергенции следует отслеживать наименьшие значения, которые отображаются на графике и индикаторе. Если на бирже происходит бычья дивергенция, паттерны будут показывать наименьшее ценовое значение, а индикатор укажет на наибольший максимум.
Бычья дивергенция часто называется конвергенцией трейдерами. Дивергенция принимается трейдерами во внимание как сигнал будущего разворота тренда. На валютном рынке форекс представляет собой расхождение графика цены и графика индикатора, то есть они идут в разных направлениях. Еще один сигнал который дает RSI — это дивергенция (расхождение) и конвергенция (схождение). Дивергенция и конвергенция считается самым сильным сигналом технического анализа.
В платформе MetaTrader 5 эти индикаторы входят в число предустановленных инструментов. Для расчета RSI используются положительные (U) и отрицательные (D) ценовые изменения. День называется «восходящим», если цена закрытия сегодня выше, чем вчера. Показатели RSI – лишь преобладающее направление свечей в предыдущем временном отрезке, что не гарантирует прибыль. Инструменту нужна фильтрация и сравнение с другими индикаторами. Чтобы улучшить отдачу от RSI, был разработан Стохастик RSI или StochRSI.
Трейдер исследует график свечей и видит, что за последние 14 дней сформировались две наибольшие цены (высокие зеленые свечи), причем вторая выше первой. То есть, на графике заметны признаки восходящего тренда. В это же время, на графике RSI сформировались две пиковые точки, но вторая ниже первой.
Пересечение отображается сменой направления гистограммы. Можно определять наличие дивергенции на рынке и при помощи индикатора объемов. Принцип действия — если цена долго растет, а объемы при этом падают, то на рынке скоро будет разворот в противоположную сторону. Классическая дивергенция/конвергенция может состоять не только из двух пиков, но и из трех. Принцип действия будет такой же, как и в предыдущих случаях, только точек будет три.
Он подходит не только профессионалам, но и начинающим трейдерам. Этот осциллятор является классикой технического анализа рынка и используется многими трейдерами, т.к. Его можно найти в стандартных наборах инструментов различных торговых платформ.
Если трейдер увидел, что появилась дивергенция, он может посредством одного из вышеперечисленных индикаторов получить максимально точный сигнал, позволяющий войти в рынок. Если при конвергенции линии сходятся, то при дивергенции они расходятся. Одна из них может появиться только в момент того таймфрейма, когда цена и индикатор перемещаются в разных направлениях. Если свечной график достигает очередного Max, индикатор будет отражать опускающийся тренд. Хотя минимальные цены будут расположены примерно на одной линии, индикатор может показать другую картину, где второй Min будет существенно выше предыдущего.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.